[전략, 포트폴리오 구성] #1 올웨더 (자산 리스크 관리) LAA

올웨더 

마켓타이밍에 영향을 적게 받는 전략. 최소5년이상의 장기간 관점의 투자전략. 주식투자와 비슷한 수익률을 얻으면서, 주식투자보다 낮은 리스크 위험에 노출된다는 점에서 강점이 있는 전략.  경제 4분면을 만들고 각각의 시즌마다 잘나가는 자산군들을 모두 들고 있으면서, 비중조절만 해주면 자산이 커져간다는 전략.

https://youtu.be/z1SoEFhUi_M

 

자산배분

https://youtu.be/xISjDiXW9nc

영구포트폴리오

미국주식, 미국채권, 금, 현금를 각각 25%씩 들고 있는 전략. 1년에 한번씩 가격이 올라 비중이 올라간것을 팔아서 비중이 떨어진 채권을 사는 방식으로 비중 25%를 맞춘다.

 

LAA(Lethargic Asset Allocation)전략(게으른 자산배분) : 미국장에서만 적용

영구포트폴리오를 개선한 형태의 전략으로 경기가 좋고 미국주식 1년 수익이 플러스 일때는 현금비중없이 미국주식 50% 비중으로 들고 있다가, 경기가 나빠지고 미국주식 1년 수익이 마이너스일때 현금비중 25%를 들고 있는 전략.

https://www.tradingview.com/chart/?symbol=FRED%3AUNRATE

Civilian Unemployment Rate (FRED:UNRATE) — Historical Data and Chart — TradingView

경기가 좋은지, 나쁜지에 대한 판단은 실업률이 12개월 이동평균선 보다 밑이면 호황, 위면 불황으로 본다.

 

 

 

다음으로 읽으면 좋을 글.

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[전략, 포트폴리오 구성] #3 동적자산배분 (자산 리스크 관리)

자산군별로 비율만 맞춰놓는 자산배분에서 나아가 모멘텀에 따라 현금비중을 조절하면 손실을 줄일 수 있다.

 

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[전략] 이평선 자산배분

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[전략] 포트폴리오의 적절한 리벨런싱 주기는 어떻게 될까?